冗舌な語り口での1にはとても好感が持てるのだが、2の高等数学については結論とその論理根拠がわかれば、『文系学部出身の金融界の者』としては充分だ。3に至ってはマクロも複雑な関数もなく、まさに『理想化』された市場はこんな程度の関数で示しうるのかと思うほど、単純である。いくらなんでも『文系学部出身の金融界の者』のExcelの腕のレベルを低く評価しすぎてるのではないかと思うのは僕だけだろうか。

『文系学部出身の金融界の者』が求める金融市場予測をExcelにてというスタンスはもっと違うものだと思う。高等数学の現時点での結論をいかにExcelの中に組み込み、シミュレーションしているかをもっとExcelの技として見たいということなのだと思う。この2冊の本でExcelでの金融市場シミュレーションができると思ったら大間違いだ。

読んでいて思ったのは、本当にExcelでモンテカルロ・シュミレーションまでできるのだろうかという疑問だ。Mathematicaの様なもっと専門的な、あるいは数学的なソフトウエアでなければ無理ではないだろうか。LTCMがExcelでシュミレーションしていたとは僕には思えない。

ほんとに『文系学部出身の金融界の者』のExcelの腕前を馬鹿にしているんじゃないの?と聴きたくなる本である。
理系には饒舌でまどろっこしい．ファインマン・カッツ公式の充実した解説を望む．

著者は文系向けと断っているので，批判は当たらないかもしれないが，紙面の半分以上が関西弁での金融デリバティブ商品の解説と，2変数関数の微分や合成関数の微分などで占められており，理系にとっては無駄が多すぎる．それよりもウィーナー過程やその他の確率過程の解説，確率微分方程式などより本質的な部分に割いてほしかった．確率過程は理系にとっても難解な部分が多いのだから．特に熱伝導方程式の解が，初期温度分布のウィーナー過程による期待値であることは，理系に対してこそもっと丁寧な解説が必要だろう．

伊藤のレンマやブラック・ショールズ方程式の導出は大変丁寧で結構だが，ところどころ誤植があるのが残念．また最終項で「ブラック・ショールズ公式を捨てよモンテカルロの町に出よう」と言っている割には，話が尻切れトンボで，じゃあアメリカン・コールオプションはどうやればよいのか，ノックアウト・オプションはどうすればいいのか，と感じてしまう．ファインマン・カッツ公式に関する充実した解説がほしい．

著者が中心極限定理こそが中心金融定理であるとの主張を貫いているところは本質を突いて立派だが，現実の経済現象の観測値は必ずしもウィーナー過程を示唆していない．それはとりもなおさず経済現象は中心極限定理の前提条件を満たしていないことを強く示唆している．行動ファイナンスや経済物理学など，最新の理論の発展にも一言触れてくれれば金融のプロも唸ることだろう．
わかり易く中身は最高

この続編は、金融派生商品の理論に関するわかり易く（高校生・大学生でも理解可能）、かつ中身は高度な話（院生が読んでも学ぶことができる）でとても役立ちました。おまけに、Ｅｘｃｅｌの使い方グラフの描き方の勉強にもなる。金融工学に興味のある人々に、全面的にお勧め！ただし、1点気になる点があり、それはｐ．２３０以降にあるｍｉｎの記号が本来はｍａｘであるべきであること。おそらく誤植と思うが読者は注意すべき。この誤りがなければ、文句なしに５星である！